劉作時律師 0918713101

標題: 我是劉作時律師 [打印本頁]

作者: sec2100 時間: 2017-9-6 17:14
標題: 我是劉作時律師
本帖最後由 sec2100 於 2018-7-7 18:21 編輯

我是劉作時律師，1970年生，現為執業律師，熟悉台灣及中國相關民商金融及白領犯罪法律。
學經歷:

政大財稅系畢業
美國俄亥俄州立大學MBA
律師高考及格
美國特許金融分析師證照(CFA)
台灣證券分析師證照(CSIA)
保險經紀人專技考試及格
金融風險管理師(FRM)
認證理財規劃顧問考試及格(CFP)
選擇幫論壇幫主(www.optionshare.tw)，資深選擇權交易員(since 2013)
金證照有限公司創辦人及總經理

聯絡電話:
02-22420179
0979899801

email:
martin@lawshare.tw

作者: sec2100 時間: 2017-11-25 08:13
我有另一個論壇，專門是選擇權和投資的論壇，叫選擇幫，也歡迎您的造訪。

作者: 蝸牛香腸 時間: 2018-2-12 09:32
請問2月6號事件，如果跟期貨商有強平上的糾紛，要請你幫忙該如何聯絡

作者: option2018 時間: 2018-2-12 13:43
本帖最後由 option2018 於 2018-3-10 13:26 編輯

劉大律師您好～感謝您為不平發聲～

作者: Andy 時間: 2018-2-13 07:32
我也是0206事件的受害者，情況與樓上的類似，只是我有用span,對於組建空頭價差組合單卻遭强制砍單至overload,實在不能接受，雖然也向幾個單位申訴了，但仍感徬徨無助不知如何走下去，如劉大律師能指點迷津將感激不盡!

作者: 蝸牛香腸 時間: 2018-2-13 08:21

問題點如下：

1.  花了比別人還貴的手續費，元大點精靈常常即便是沒有大行情、沒有快市也無法登入+權益值跑很慢或跑不出來。如果設備更新速度沒有辦法跟上接單的速度，那麼就不應該接那麼多的單量或收比別人高的手續費，這是不重視客戶權益的行為。
2.  客戶在系統無法登入即反應給營業員，10:38營業員當下已有再電話中和客戶接收砍倉部位了，風控單位卻立即執行強平的動作(當下該部位的標地物[加權或大台指]並無快市之情事)，這情況下風控單位不等營業員處理而強平時機是否有失妥當？
3.  當下該部位的標地物[加權或大台指]並無快市之情事，但現行期交所以「風險指標」計算下，風險值一直亂跳，拿一個亂跳動的參考值來執行強平，這也是令人費解。
4.  就是賠不起，才會作價差交易，花了手續費+賠了買方的點數作保護，價差100點或50點，且部位是組合在一起的，系統只要判斷組合部位是PUT or Call一買一賣，這種價差交易最多就是賠到價差值滿或賺到價差值滿，何來的風險？價差保護單不是買方或賣方裸單，我想相關業務人員接受教育訓練或是系統作邏輯上的判斷並不難。為何著急砍單呢？
5. 10950PUT是被[風控部門]砍上去的545(975 多賠430點
10900PUT是被[風控部門]砍下來的473(335多賠140點有做保護，多賠140點？比裸賣部位更慘
強平非得要一次性送出？造成因流動性而導致的客戶價損？
有做保護就是希望最多就是賠光保證金，但期貨商不知變通的強平機制創造出遠比客戶原保證金八倍之多的Overlose

當天每一檔走勢圖的突波，都是期貨商創造出來的吧
請問劉大哥，這筆風控室的胖手指造成的 overlose該付嗎？

作者: option2018 時間: 2018-2-13 21:55
本帖最後由 sec2100 於 2018-2-16 09:11 編輯

諸位～這次0206違約交割災情如此嚴重，主要是因為組合單被期貨商風控系統邏輯設計有疏失而亂砍，無風險的價差組合單部位理當豁免計算，否則風險值失真，另外，沖銷的方式也有爭議，已經違背代為沖銷的基本精神：保護投資人避免虧損擴大，事實上是被他們風控強平後風險與overloss才大爆發。現在期貨商的做法是都推給公會的公式，但小弟發現並不是所有期貨商都會砍組合單，因此，會亂砍的期貨商都未善盡管理人保護善意投資人之責任，可以這麼說嗎？

作者: sec2100 時間: 2018-2-16 09:13

蝸牛香腸發表於 2018-2-13 08:21
問題點如下：

1. 花了比別人還貴的手續費，元大點精靈常常即便是沒有大行情、沒有快市也無法登入+權益值 ...

感謝發言。元大的點精靈一向不穩。但開戶契約中常常說券商只為下單過程的過失負責，不對看盤系統的是否穩定負責，這一點也非常不公平。

作者: sec2100 時間: 2018-2-16 09:17

option2018 發表於 2018-2-13 21:55
諸位～這次0206違約交割災情如此嚴重，主要是因為組合單被期貨商風控系統邏輯設計有疏失而亂砍，無風險的 ...

我的認知是，有組合單，在風險指標分母的原始保證金是不會擴大，但對分子而言的權益總值，卻仍然可能面對買方賣方部位價格關係被破壞而遭壓縮。所以組合單只能對分母有幫助，對分子無幫助。

作者: 蝸牛香腸 時間: 2018-2-17 21:13
請問我的案例告的贏嗎我的砍單價差損失是風控單位砍出來的不是市場的自然機制競價出來的

作者: Sunmoon 時間: 2018-2-19 23:49
我也是0206的受害者，並且和您所言的王老師非常相似，也是做深價外call,我被斷頭了，請問我可否向期交所，期貨商要求賠償我的損失嗎？我可以寫訴狀，請法院查有無人為抄作

作者: Sunmoon 時間: 2018-2-19 23:59
我是賣2月結算的c11500,11600,11700,這次近月深價外的call也是重災區

作者: sec2100 時間: 2018-2-20 09:52

Sunmoon 發表於 2018-2-19 23:49
我也是0206的受害者，並且和您所言的王老師非常相似，也是做深價外call,我被斷頭了，請問我可否向期交所， ...

Sunmoon，感謝您。找個時間我們出來聊聊，我想聽聽您的高見。我手機0979899801

作者: Sunmoon 時間: 2018-2-21 22:15
好呀，我覺得我們投資人該為自己爭個公道，我在中台灣

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